2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟
试题(全优)
单选题（共48题）
1、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。 A.单一风险 B.简单风险 C.复杂风险 D.多元化风险 【答案】 A
2、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。 A.违约概率 B.贷款不良率 C.违约损失率 D.违约频率 【答案】 D
3、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。 A.5As系统 B.5Ps系统 C.CAMEL分析系统 D.5Cs系统 【答案】 B
4、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（ ）。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 【答案】 C
5、（2018年真题）银行战略风险管理的主要作用是（ ）。 A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度 C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值 D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险 【答案】 C
6、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A.违约风险模型和模型控制 B.技术风险模型和模型预测 C.系统风险模型和模型操作 D.操作风险模型和模型验证 【答案】 D
7、（2018年真题）某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。 A.17％ B.7％ C.10％ D.15％ 【答案】 B
8、 （ ）是用来判断企业归还短期债务的能力。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆利率 D.流动比率 【答案】 D
9、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（ ）。 A.1.5 B.3.1 C.1.43 D.1.13 【答案】 D
10、正常贷款迁徙率为（ ）。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ 【答案】 A
11、贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。 A.预期损失 B.非预期损失 C.预期和非预期损失 D.以上都不对 【答案】 A
12、（2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。 A.贷款损失准备/各项贷款余额
B.（一般准备＋专项准备＋特种准备）/各项贷款余额 C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款
D.贷款损失准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）
【答案】 D
13、( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。 A.《全面风险管理框架》 B.《巴塞尔新资本协议》 C.《巴塞尔资本协议》 D.以上都不是 【答案】 B
14、贷款组合的信用风险识别不包括（ ）。 A.宏观经济因素 B.行业风险 C.区域风险 D.法律风险 【答案】 D
15、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（ ）进度控制的任务。 A.业主方 B.设计方 C.施工方 D.供货方 【答案】 C
16、商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供的市场风险报告。
A.市场风险承担部门 B.市场风险管理部门 C.内部审计机构 D.外部审计机构 【答案】 B
17、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（ ）m处测定。 A.1 B.1.2 C.1.5 D.2 【答案】 B
18、（2018年真题）“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 【答案】 A
19、贷款最低定价等于()。
A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额 C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额 D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额 【答案】 B
20、商业银行的风险暴露分类不包括（ ）。 A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类 【答案】 A
21、交通事故、火灾事故自发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 A.20 B.30 C.14 D.7 【答案】 D
22、查封、预查封登记的申请人为（ ）。 A.土地权利人 B.利害关系人 C.土地管理部门
D.人民嘱托国土资源行政主管部门 【答案】 D
23、主要职责是执行风险管理的机构的是（ ）。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门 【答案】 C
24、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（ ）。 A.资本金收益率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.操作风险指标 【答案】 A
25、 商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.董事长 【答案】 C
26、 在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。 A.基本面指标和财务指标 B.基本面指标和基本面指标 C.财务指标和基本面指标 D.财务指标和财务指标 【答案】 C
27、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。 A.方差—协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法 【答案】 A
28、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。 A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险 【答案】 D
29、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。 A.32% B.50% C.68% D.95% 【答案】 D
30、信用风险很大程度上是一种（ ），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。 A.系统性风险 B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险 D.不属于系统风险也不属于非系统风险 【答案】 B
31、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（ ）。 A.资产组合模型 B.传统的组合监测方法 C.线性回归模型 D.资产负债模型 【答案】 B
32、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（ ）。
A.通过关联交易粉饰财务报表 B.通过关联交易规避障碍 C.实现整个集团公司的统一管理和控制 D.提高企业营业收入 【答案】 D
33、（2018年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（ ）。 A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致 B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线
D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望 【答案】 D
34、事中质量控制的策略是（ ）。 A.全面控制施工过程，重点控制工序质量
B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中 C.工序交接有对策 D.质量文件有档案 【答案】 A
35、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（ ）。 A.董事会 B.高级管理层 C.内部审计部门
D.外包管理团队 【答案】 C
36、下列说法正确的是（ ）。 A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 【答案】 D
37、 账面减值是指（ ）。
A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业等
B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少
C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少，如内部欺诈导致的销账等
D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等 【答案】 C
38、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。 A.75％，25％ B.75％，15％ C.50％，15％
D.50％，25％ 【答案】 A
39、下列盈利能力比率公式中错误的是（ ）。 A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％ B.总资产收益率=净利润/总资产
C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100％
D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％ 【答案】 B
40、下列各项中，（ ）符合内部控制过程评价的具体评分标准： A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20%
B.在满足A项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%
C.在满足AB的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%
D.在满足ABC的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的30% 【答案】 A
41、资产分类监管标准的优点是（ ）。 A.直接面向风险管理 B.可操作性相对较强
C.有强大的会计核算理论和银行流程架构
D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响
【答案】 A
42、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。 A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动 【答案】 B
43、 下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。 A.经济周期因素 B.财政货币 C.国家产业 D.产业成熟度 【答案】 D
44、下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。 A.计算债券组合久期
B.计算单一币种的多头和空头缺口
C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分 D.根据交易对手评级设置授信额度上限 【答案】 D
45、商业银行内部控制以（）为重心。 A.权力制衡 B.风险控制 C.权责明确 D.产权清晰 【答案】 B
46、（2021年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（ ）情况下银行的风险承受能力。 A.当前 B.一般 C.极端
D.过去三年平均 【答案】 C
47、专项施工方案编制后要经过（ ）签字确认后实施。 A.施工单位质量负责人和总监理工程师 B.施工单位技术负责人和监理工程师 C.施工单位技术负责人和总监理工程师 D.施工单位质量负责人和总监理工程师 【答案】 C
48、 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于最具有流动性资产的是（ ）。 A.股票
B.银行的房产和子公司的投资 C.无法出售的贷款 D.现金 【答案】 D
多选题（共20题）
1、从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。 A.整体报告 B.部分报告 C.综合报告 D.内部报告 E.外部报告 【答案】 D
2、核心雇员流失的风险具体体现为()。 A.核心员工的知识／技能缺乏 B.缺乏足够后援／替代人员 C.关键信息缺乏共享和文档记录 D.缺乏岗位轮换机制 E.核心员工超越授权的活动 【答案】 BCD
3、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。 A.声誉风险
B.法律风险 C.操作风险 D.信用风险 E.市场风险 【答案】 ACD
4、操作起来比较简单易行的薪酬模式是（ ）。 A.基于岗位的薪酬模式 B.基于技能的薪酬模式 C.基于绩效的薪酬模式 D.基于市场的薪酬模式 【答案】 A
5、下列关于缺口分析的理解，正确的有()。
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 B.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 C.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 D.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
E.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 【答案】 AD
6、下列关于市场计量方法的说法正确的有（ ）。 A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法 【答案】 ABC
7、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试，确保压力测试工作的()，并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。 A.收益性 B.全面性 C.审慎性 D.规范性 E.有效性 【答案】 BD
8、商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方。 A.管理水平 B.盈利能力 C.风险状况 D.业务特点 E.经营范围 【答案】 ACD
9、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 【答案】 ABCD
10、 日常国别风险信息监测渠道包括（ ）。 A.新闻平台
B.外部评级机构数据 C.银行内部信息 D.客户反馈数据 E.宏观导向 【答案】 ABC
11、施工项目成本管理的措施主要有（ ）。 A.管理措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施
E.组织措施确认答案 【答案】 BCD
12、内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。
A.事前防范 B.事中防范 C.事中控制 D.事后监督 E.事后纠正 【答案】 ACD
13、记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理和程序，包括（ ）。
A.设置头寸限额并进行监控
B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易和程序管理头寸 C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层 E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控 【答案】 ABCD
14、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。
A.适度分散客户种类和资金到期日 B.保持合理的资金来源结构
C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系 D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合 E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构 【答案】 ABCD
15、下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的有()。 A.商业银行风险管理部门必须具有高度性
B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权 C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互，不能互通信息 E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型 【答案】 AB
16、 流动性风险限额的管理流程包括（ ）。 A.限额设立 B.限额调整 C.限额监测 D.限额管理 E.超限额管理 【答案】 ABC
17、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。 A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限
E.行业风险指数 【答案】 ABC
18、单一客户风险监测的环境类指标包括()。 A.信用环境 B.法规环境 C.外部重大事件 D.公司治理结构 E.融资主体的合规性 【答案】 ABC
19、银行监管包括非现场监管和现场检查两种方式，这两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。 A.现场检查结果将提高非现场监管的质量 B.通过现场检查修正非现场监管结果
C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量
D.非现场监管对现场检查的指导作用
E.非现场监管工作要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性 【答案】 ABCD
20、信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。 A.个人住宅抵押贷款 B.流动资金贷款 C.个人零售贷款 D.循环零售贷款
E.大学生创业贷款 【答案】 BD